深交所：證券公司應(yīng)當(dāng)審慎開(kāi)展股票質(zhì)押回購(gòu)增量業(yè)務(wù)

新華財(cái)經(jīng)北京12月10日電 深交所發(fā)布《深圳證券交易所證券交易業(yè)務(wù)指引第1號(hào)-股票質(zhì)押式回購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)管理》。文件指出，證券公司應(yīng)當(dāng)審慎開(kāi)展股票質(zhì)押回購(gòu)增量業(yè)務(wù)，增量業(yè)務(wù)規(guī)模須與存量業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力和持續(xù)合規(guī)狀況相匹配。

深交所對(duì)證券公司每年新增股票質(zhì)押回購(gòu)初始交易規(guī)模進(jìn)行監(jiān)測(cè)，其中證券公司作為融出方或者資產(chǎn)管理計(jì)劃作為融出方分別計(jì)算：每年新增初始交易規(guī)模≤違約率系數(shù)×持續(xù)合規(guī)系數(shù)×最近3年年末該證券公司存量合約融資余額平均值。其中，違約率系數(shù)具體數(shù)值如下：最近3年新增合約違約率在2%以下的，系數(shù)為0.6；最近3年新增合約違約率超過(guò)2%且低于10%的，系數(shù)為0.3；最近3年新增合約違約率在10%以上的，系數(shù)為0。

附件：《深圳證券交易所證券交易業(yè)務(wù)指引第 1 號(hào)——股票質(zhì)押式回購(gòu)交易風(fēng)險(xiǎn)管理》

關(guān)鍵詞： 深交所 審慎 增量