百億級量化私募增至20家 發(fā)行新產(chǎn)品數(shù)量占百億級私募近半壁江山

作為量化投資的主力軍量化私募今年發(fā)展迅速。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月初，百億級量化私募數(shù)量大增至20家。

數(shù)據(jù)顯示，2019年百億級量化私募機(jī)構(gòu)僅靈均、明汯和幻方3家，去年擴(kuò)容到10家，而目前百億級量化私募已達(dá)20家。

數(shù)據(jù)顯示，前8個(gè)月20家百億級量化私募已完成近2000只新基金的備案，發(fā)行新產(chǎn)品數(shù)量占百億級私募近半壁江山。

量化交易占市場成交量比例有多大?深圳一位量化私募高管分析稱，“目前量化交易占市場成交量很難準(zhǔn)確計(jì)算，估計(jì)在20%左右。其實(shí)，高頻交易會(huì)導(dǎo)致更高的交易成本，包括我們在內(nèi)的部分私募也在考慮降低換手率。”

在20家百億量化私募中，數(shù)據(jù)顯示，截至9月初，年內(nèi)收益率最高的為鳴石投資，收益率高達(dá)39.88%;其次是天演資本，收益率為37.88%。世紀(jì)前沿資產(chǎn)、金戈量銳、佳期投資和因諾資產(chǎn)的收益率也超過30%。不過，黑翼資產(chǎn)、千象資產(chǎn)和呈瑞投資同期收益率均不足10%。

多位私募人士表示，今年百億級量化私募大增，主要原因是目前市場資金面寬松，而股市有較好的結(jié)構(gòu)性賺錢效應(yīng)，導(dǎo)致部分資金借助私募流入市場，加之量化私募套利機(jī)會(huì)明顯，從而導(dǎo)致百億級私募數(shù)量不斷增加。

名詞解釋

所謂量化投資，是指通過數(shù)量化的方式，讓計(jì)算機(jī)自動(dòng)發(fā)出買賣的指令，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易。